Beschreibung

Jens Mller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhngigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprmien auf den erwarteten Spotpreis enthalten knnen.

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