Beschreibung

Das Ziel dieses Buches ist es, dem Leser einen Überblick über die verschiedenen Portfoliomanagementansätze und deren differenzierte Darstellung zu schaffen, denn in der Praxis findet sowohl der (Privat-)Investor als auch der Portfoliomanager eine Vielzahl unterschiedlicher Bezeichnungen für die gleiche Asset Allocation Strategie vor.Es wird ein Bezug zur modernen Portfoliotheorie hergestellt. Berücksichtigung findet zum einen das aktive Portfoliomanagement in Form der absoluten und relativen Optimierung. Im Gegensatz hierzu wird das passive Portfoliomanagement am Beispiel des Index Tracking näher beleuchtet. Das semiaktive Portfoliomanagement wird als eine mögliche Weiterentwicklung dieser verschiedenen Managementstile betrachtet.Die Bewertung der Strategien erfolgt durch erprobte oder auch neu entwickelte Vergleichskennzahlen. Die Performance- und Risikomaße zeigen wie die angewandten Strategien hinsichtlich ihres Erfolges und Risikos eingeschätzt werden können. Insbesondere die Active Share findet aufgrund der noch neuen Betrachtungsmöglichkeiten nähere Beachtung.

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