Beschreibung

Die Arbeit untersucht zentrale Studien aus den Jahren 1980 bis 2006 in Form einer systematischen Überblicksanalyse auf die Frage hin, welche Auswirkungen von Rating-Agenturen auf die Kreditrisikopreise festgestellt werden konnten. Dabei sollen die Auswirkungen sowohl von positiven als auch von negativen Rating-Verlautbarungen auf die Entwicklung der Kreditrisikopreise, des Credit Spreads (CS)12 und des Credit Default Swap Spreads (CDSs), untersucht und die Frage beantwortet werden, inwiefern die unterschiedlichen Rating-Verlautbarungen Auswirkungen auf die Preisstellung der Marktteilnehmer haben. Darüber hinaus soll die Frage beantwortet werden, inwiefern die Marktteilnehmer Rating-Verlautbarungen durch frühzeitige Preisreaktionen vor der Publikation antizipieren und welcher der beiden betrachteten Risikopreise schneller neue preisrelevante Informationen verarbeiten kann.

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