Beschreibung

Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparitt beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklren kann. Auáerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefhigkeit im Vergleich zu bisher hufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalittsbeziehung zu Wechselkursrenditen.

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