Прогнозирование инфляции и обменного курса рубля в российской нестационарной экономике

В работе предлагаются методы прогнозирования российской инфляции и обменного курса рубля. Обобщается уравнение Фишера для открытой экономики и предлагается новая эконометрическая модель российской инфляции с высоким показателем корреляции и точным прогнозированием точек смены тенденции развития процесса. Для прогноза месячного относительного индекса инфляции используется информация об индексе роста денежной массы в предыдущем месяце, индексах потребительских цен за три предыдущих месяца и индексах обменного курса рубля за два предыдущих месяца. Модель строится на основе стандартных и новых гипотез, является гибридом из линейной и нелинейной регрессий. Предлагается теоретическая модель внешней торговли и обменного курса, которая включает функцию полезности страны и два баланса расходов внутренней и внешней валют. Максимизация этой функции полезности с учетом двух имеющихся ограничений позволяет определить аналитические зависимости для экспорта и импорта, внутренних цен,...