Добавляйте интересные книги в свою библиотеку PocketBook.
книга Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
0

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

  • Сейчас читают 0
  • Отложили 0
  • Прочитали 0
  • Не дочитали 0
Автор:
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике,...Ещё
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».
  • 2007

Материалы

Отзывы

Раз в месяц дарим подарки самому активному читателю.
Оставляйте больше отзывов, и мы наградим вас!
Чтобы добавить отзыв, вы должны .

Цитаты

Вы можете первыми опубликовать цитату

Чтобы добавить цитату, вы должны .