Математические модели в теории страхования. Построение и оптимизация

В предлагаемой книге строго, с позиций формального описания в терминологии теории вероятностей, излагаются основы математической теории страхования. Главное внимание уделено т.н. статической модели страхования или модели индивидуального риска. Рассмотрены вопросы определения размера страхового взноса, выбора подходящей аппроксимации распределения суммарного ущерба страховщика, расчета вероятности разорения, а также инструменты управления риском: франшиза и перестрахование. Особенностью книги является акцент на постановке в методах решения задач оптимизации параметров схем страхования. В качестве таких контролируемых параметров рассмотрены коэффициент нагрузки, уровень франшизы, уровни удержания при перестраховании. Необходимые сведения из теории полезности и теории экстремальных задач специально выделены в отдельный раздел. Подбор материала и изложение рассчитаны на студентов и аспирантов экономико-математических специальностей. Отдельные главы могут быть...