Оценка банковских рисков: новые подходы

В книге обобщен опыт работы в банковской сфере. Она основана на оригинальных публикациях автора, которые появились в течение 1996-2003 гг. Целью книги является освещение по возможности наиболее строгого количественного описания банковских рисков и методов их контроля. Книга требует от читателя базовых знаний по высшей математике. Рассмотрены риски мгновенной и срочной ликвидности, кредитный и процентный риски, модели ценообразования на биржах. Представленный в книге материал будет полезен сотрудникам подразделений риск-менеджмента, аналитических служб, разработчикам программного обеспечения для банков, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам.