Рекуррентное оценивание параметров динамических систем

Монография посвящена проблеме оценивания параметров моделей динамических систем при наличии помех наблюдения во входных и выходных сигналах. Представлен обзор существующих методов оценивания, приведены их достоинства и недостатки. На основе нелинейных критериев, обобщающих метод наименьших квадратов (МНК), предложены рекуррентные алгоритмы типа стохастической аппроксимации для оценивания параметров. Доказана сильная состоятельность получаемых оценок параметров. Приведены результаты тестирования предложенных алгоритмов и сравнения с ранее известными алгоритмами. Показано, что предложенные алгоритмы обладают высокой эффективностью. Монография предназначена для специалистов в области математической статистики и математического моделирования.