Теоретико-информационные методы прогнозирования временных рядов

В предлагаемой работе делается обзор основных современных методов прогнозирования временных рядов, а также предлагаются к рассмотрению новые теоретико-информационные подходы к прогнозированию, основанные на сжатии информации и аппарате когнитивного анализа данных. В частности, предложены эффективные алгоритмы, базирующиеся на универсальной мере, алгоритмах сжатия, а также методы, основанные на решающих деревьях. Кроме того, предложены множественные модификации, применимые для произвольных вероятностных методов прогнозирования, уменьшающие их трудоёмкость и повышающие эффективность. Также в данной работе предложен авторский метод многомерного прогнозирования, учитывающий корреляции различных процессов. Приведены результаты экспериментальных исследований всех рассматриваемых методов и модификаций на примерах прогнозирования реальных экономических рядов, таких как цены на топливо, уровень демографии, курсы валют, уровень промышленного производства и т.д. Показано, что точность прогнозов,...