Усреднение стохастических уравнений

Хорошо известно, что математическими моделями многих процессов и явлений в самых разных областях современного естествознания являются дифференциальные уравнения с коэффициентами в виде тех или иных случайных функций (процессов) – так называемые стохастические дифференциальные уравнения. Полная характеристика решения такого уравнения предполагает рассмотрение поведения статистических моментов этого решения, поэтому возникает необходимость разработки соответствующих методов усреднения. Эти методы, как правило, весьма специфичны и узко специализированы, поскольку определяются не только структурой усредняемого уравнения, но и структурой его случайных коэффициентов. Данная книга посвящена моментной теории решений стохастических уравнений с коэффициентами в виде случайных процессов с обновлением, а также случайных процессов с короткими (мгновенными) корреляциями. Особый интерес, который проявляется к подобным уравнениям в настоящее время, связан в первую очередь с приложениями физики...